楼主: LI-晚秋
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[问答] 该用AR模型还是MA模型还是ARMA模型 [推广有奖]

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LI-晚秋 学生认证  发表于 2015-10-25 16:08:08 |AI写论文

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一组时间序列数据updi,原数据不平稳，取对数后仍不平稳，取对数并二阶差分后平稳。
原数据取对数后的自相关图

1.取对数.png
原数据取对数一阶差分后的自相关图
2.取对数一阶差分.png
原数据取对数二阶差分后的自相关图
3.取对数二阶差分.png


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关键词：arma模型 MA模型 AR模型 ARMA ARM 模型

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vodkacoke 发表于3楼  查看完整内容

一阶差分的偏自相关与自相关均呈现出拖尾特征，模型可采用ARIMA（1,1，1）

胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

观察自相关系数：拖尾数即为AR阶数，截尾数即为MA阶数 观察偏相关系数：截尾数即为AR阶数，拖尾数即为MA阶数

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-10-25 21:54:25
观察自相关系数：拖尾数即为AR阶数，截尾数即为MA阶数
观察偏相关系数：截尾数即为AR阶数，拖尾数即为MA阶数
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crystal8832 + 10 + 1 + 1 热心帮助其他会员

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藤椅
vodkacoke 发表于 2015-11-19 00:23:11
一阶差分的偏自相关与自相关均呈现出拖尾特征，模型可采用ARIMA（1,1，1）
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