求问各位前辈一个关于股票与ARMA模型的问题

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最近在做一个毕业论文用的是ARMA模型研究沪深股指，我想请教的是ARMA模型真的适合研究股票指数吗，用怎样的思路好，疏系数模型还是一阶或2阶差分。求前辈们帮帮忙，谢谢大家！

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型

模型是死的，人是活的，ARMA跟ARIMA最大的区别是是否差分。至于是一阶还是二阶，你必须要通过实验来做，直到消除时间序列的趋势为止。