小妹初学Granger因果检验求大神指点

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下面有些疑问就大神解答
1.granger 检验要求 序列平稳 或者协整
做ADF 一列是平稳 一列是一阶单整
然后看帖子说可以直接进行协整检验  也就是  cointegration test  发现有一个协整方程
那么否可以进行因果检验呢？

2. 为了确定最佳滞后阶数 建立VAR 模型 找到最小Aic
但是VAR 模型 中 有根落在圈外 意味着模型不稳定 那么这种情况是否能进行滞后阶数的确定？

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关键词：granger因果检验 Granger Grange range Anger 模型

另外 在ADF中选择 趋势 与截距那里有讲究吗？
我为了让它平稳 都是乱选的 那个好选那个

一个序列平稳 一个序列一阶单整 这个指定是不能做协整的，如果有其他坛友这样说，那是错误的。
另外格兰杰因果关系，反映的是一个变量对另一个变量在预测上是否有帮助，因此和因果关系无关。

你可以试试将不平稳的序列差分，然后做VAR，这样模型应该就会收敛。

tbxssm 发表于 2015-10-30 12:30
另外 在ADF中选择 趋势 与截距那里有讲究吗？
我为了让它平稳 都是乱选的 那个好选那个

根据数据序列特点确定是否包含趋势项和截距项。
不确定的话，先选择同时包含趋势项和截距项，然后根据AIC、SC准则、变量的显著性依次判断。
最大滞后项和最优滞后项可以由软件根据SC或AIC准则自动选择。