用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢？

y97986 发表于 2020-5-10 19:42
太感谢您了！！完美解决了我为之困惑了好久好久的问题！太清晰了！
还有一个与之不相关的问题还想请教您 ...

如果你了解双重差分法的理论，你应该知道，在处理被随机分配的时候，得到的因果效应估计量是无偏且一致的。这也就是需要随机分配的原因。

Sea.Zeng 发表于 2020-5-10 20:11
你要说明你的分组为何是随机的，而不是总想着去“检验”。

谢谢 那怎么才能说明分组是随机的呢？这个政策就是针对东北地区的怎么办呀？

y97986 发表于 2020-5-10 23:04
谢谢 那怎么才能说明分组是随机的呢？这个政策就是针对东北地区的怎么办呀？

建议去查阅一下什么叫”随机实验“。

Sea.Zeng 发表于 2020-5-11 00:01
建议去查阅一下什么叫”随机实验“。

您好好。想请教一下第一个命令用xtreg来替代reg是否可行
xtreg y x i.id i.year, vce(cluster id)
xtreg y x i.year, fe r
为何后者不能估计一些不随时间变化只随个体变化的变量，而前者可以
谢谢

ZeRo9765 发表于 2020-12-13 16:44
您好好。想请教一下第一个命令用xtreg来替代reg是否可行
xtreg y x i.id i.year, vce(cluster id)
xtre ...

可行。xtreg后面不加fe，默认为随机效应模型，但这个命令刚好比较特殊，确实代表了固定效应模型。
后者用的是组内离差法，将个体固定效应消去了，所以无法估计；前者用的是虚拟变量法，以虚拟变量的形式显化了固定效应。

Sea.Zeng 发表于 2020-12-13 18:49
可行。xtreg后面不加fe，默认为随机效应模型，但这个命令刚好比较特殊，确实代表了固定效应模型。
后者用 ...

谢谢您

Sea.Zeng 发表于 2020-5-8 11:27
如果要用areg命令，试试：areg y x1 x2 x3 i.year, absorb(id) vce(cluster id)。
这个命令，和reg y x1 ...

老师您好 请问xtreg y x i.year,fe r是控制了个体和时间效应吧 xtreg是不是不可以控制行业
我用reg y x i.year i.ind,r 得到的结果很好 但是换成xtreg y x i.year i.ind,r就变得完全不显著 而且系数也变得很小
这种情况是为什么呢 我可以直接用reg y x i.year i.ind,r 来说我做了双向固定效应吗
盼回复

Zzgcc 发表于 2021-5-8 15:32
老师您好 请问xtreg y x i.year,fe r是控制了个体和时间效应吧 xtreg是不是不可以控制行业
我用reg y x  ...

对于第一个命令，控制的是个体和时间。xtreg不是不能控制行业，但在控制个体之后再控制行业，通常都会出现完全共线性，所以个体和行业一般只控制一个，不过通常建议控制到更细，即个体。
不过对于微观数据，尤其是个体特别多的时候，控制个体和时间容易出现不显著（因为自由度损失过多），所以可以退而求其次，控制行业和时间。不过，标准误还是建议用聚类到个体的稳健标准误。

Sea.Zeng 发表于 2021-5-8 15:54
对于第一个命令，控制的是个体和时间。xtreg不是不能控制行业，但在控制个体之后再控制行业，通常都会出现 ...

谢谢老师！我纠结了很久 以为是我数据的问题 我刚才用reghdfe试了一下 和直接reg i.year i.ind结果一样 如果用xtreg的话可以只控制行业不控制个体吗  我用xtreg i.year i.ind （ind是我的行业变量 ） 这样好像不对

Zzgcc 发表于 2021-5-8 16:09
谢谢老师！我纠结了很久 以为是我数据的问题 我刚才用reghdfe试了一下 和直接reg i.year i.ind结果一样 如 ...

前者命令是正确的，后者命令是错误的。