用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢？

Sea.Zeng 发表于 2021-5-8 16:10
前者命令是正确的，后者命令是错误的。

好的 感谢老师解答！太感谢了！！！

黃河泉 发表于 2019-4-25 07:33
上面控制 id 与 year 之效果，你的只有控制 ind 之效果！

老师好 xtreg   i.year 和 reg  i.year  有什么区别？ xtreg   i.year 算是控制了个体固定效应的同时控制了三大区域的效应了吗？我的变量中有中国东中西部，不随时间变化的虚拟变量。请问怎么达到控制的效果呢？我想对比区域的差异性。

小rookie 发表于 2021-5-18 18:38
前辈你好，想问您个问题，我的数据是公司层面数据，自变量是投资者持股比例，正常用固定效应模型xtreg y  ...

你所说的“正常用固定效应”，指的应该是个体固定效应。你的代码是错误的，会出现完全共线性问题。正确的代码是：xtreg y x i.year, fe r或者reg y x i.year i.id, cluster(id)。
后者命令的意义是控制到行业固定效应，但你的标准误写得不对。应该是reg y x i.year i.ind, cluster(id)。
两个都是固定效应模型，而且都有文献做，不过肯定是前者的信度更好。如果要控制行业固定效应，建议再控制一个地区（如省份、城市）固定效应，也就是控制三重固定效应。

Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 10:01
是的，不好意思，我打漏了“fe”，现在已更改。reg后面用robust，是异方差稳健标准误；用cluster，是聚 ...

教师节感恩Sea.Zeng老师，这本贴中我学到了很多，几天来真的每天看都有不同的收获和顿悟，专门来注册表达感恩之情！

那请问用reg能不能写出随机效应的命令

Sea.Zeng 发表于 2021-5-19 10:50
你所说的“正常用固定效应”，指的应该是个体固定效应。你的代码是错误的，会出现完全共线性问题。正确的 ...

我看Angrist的基本无害的计量经济学里面说到要聚类到更高层级，也就是这个例子中的行业。请问这个跟您所说的建议聚类到个体有什么区别呢？固定效应还是固定到个体层面吗？

atopin 发表于 2021-10-21 14:36
我看Angrist的基本无害的计量经济学里面说到要聚类到更高层级，也就是这个例子中的行业。请问这个跟您所说 ...

聚类到个体是比较常规的做法，但聚类到行业比聚类到个体的假设更弱，因此结果更稳健。聚类到越高层级，结果越稳健。
固定效应控制到哪个层面，和标准误聚类到哪个层面，二者无联系。

Sea.Zeng 发表于 2021-5-19 10:50
你所说的“正常用固定效应”，指的应该是个体固定效应。你的代码是错误的，会出现完全共线性问题。正确的 ...

前辈您好，首先感谢您指导这么多，获益匪浅。我也有个问题请教您： reg y x i.year i.fid i.prov , cluster( fid )，但是stata报告错误，说指定变量太多，这是什么原因呢？我去掉地区效应也是一样结果。盼复，谢谢您。

心晴小姑娘 发表于 2019-1-23 15:33
您好！使用命令xtreg y x i.year, r cluster(id) 可以说是固定效应模型吗。如检验表明应该使用固定效应模 ...

你这个问题解决了吗

黃河泉 发表于 2018-2-15 07:57
请试试1. 所有估计系数是一样的。2. 差别是标准误之计算稍微不一样（我也不是很确定其之差异来自何处）， ...

黄老师，那这个结果都一样，是不是说明在做面板数据的固定效应回归时，这几个代码都是可以通用的吗？