用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢？

弓长95 发表于 2020-2-17 15:00
您好 前辈 请问reg A dt du dt*du controls, vce(cl id）算固定效应回归吗
A是被解释变量 dt du是虚拟变 ...

我不是很清楚你这里虚拟变量的含义是什么。不过就这个代码而言，我个人认为应该不算，因为你没有控制随个体而变但不随时间而变的不可观测变量（如果个体变量是你代码中的id的话）。

Sea.Zeng 发表于 2020-2-21 22:22
我不是很清楚你这里虚拟变量的含义是什么。不过就这个代码而言，我个人认为应该不算，因为你没有控制随 ...

好的 十分感谢

Sea.Zeng 发表于 2020-2-21 22:22
我不是很清楚你这里虚拟变量的含义是什么。不过就这个代码而言，我个人认为应该不算，因为你没有控制随 ...

前辈您好！我想请问一下，我在用一些不随时间变化的变量进行双向固定回归时，使用的是xtreg y x1 x2 i.year,fe 这个命令，结果显示那些不随时间变化的变量被omit 了。那可不可以使用reg y x1 x2 i.id i.year,vce(cluster id)这个命令呢？这个命令是不是能代表双向固定效应回归呀？

赖哈哈L 发表于 2020-3-20 00:17
前辈您好！我想请问一下，我在用一些不随时间变化的变量进行双向固定回归时，使用的是xtreg y x1 x2 i.ye ...

这两个命令意义一样。如果xtreg后面的时间虚拟变量被省略了，那reg后面的时间虚拟变量很有可能也会被省略。后面这个命令当然可以代表双向固定效应回归，这两个命令你任选一个就可以。

赖哈哈L 发表于 2020-3-20 00:17
前辈您好！我想请问一下，我在用一些不随时间变化的变量进行双向固定回归时，使用的是xtreg y x1 x2 i.ye ...

还有一点，你用xtreg命令用的是普通标准误，而改用reg命令的时候，用的是聚类稳健标准误，不知道为什么标准误用的不一样？建议无论用哪个命令，都用聚类稳健标准误。

Sea.Zeng 发表于 2020-3-20 11:19
还有一点，你用xtreg命令用的是普通标准误，而改用reg命令的时候，用的是聚类稳健标准误，不知道为什么标 ...

好哒！非常感谢！

Sea.Zeng 发表于 2020-2-5 15:32
R方并不重要，R方高不代表变量选得好，R方低也不代表变量选得不好。对于这两个代码，如果是面板数据，以 ...

小白想请教 如果用areg命令呢？ 什么样的形式和上面两个等价？
还有xtreg不是不可以后面加r吗？
盼回复 谢谢！

y97986 发表于 2020-5-8 10:44
小白想请教 如果用areg命令呢？ 什么样的形式和上面两个等价？
还有xtreg不是不可以后面加r吗？
盼回复 ...

如果要用areg命令，试试：areg y x1 x2 x3 i.year, absorb(id) vce(cluster id)。
这个命令，和reg y x1 x2 x3 i.year i.id, vce(cluster id)以及xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe robust等价。
xtreg后面加r（也就是“robust”）是可以的，代表聚类稳健标准误，默认聚类到个体，这和reg后面加r的意义稍有不同。

Sea.Zeng 发表于 2020-5-8 11:27
如果要用areg命令，试试：areg y x1 x2 x3 i.year, absorb(id) vce(cluster id)。
这个命令，和reg y x1 ...

太感谢您了！！完美解决了我为之困惑了好久好久的问题！太清晰了！
还有一个与之不相关的问题还想请教您：用DID方法，政策实施省份东北部作为实验组 其他省份作为对照组。小白不知道这样分组可不可以，那需要验证随机分组假设吗？怎么验证？只验证满足平行趋势不可以吗？？
盼回复！感谢！

y97986 发表于 2020-5-10 19:42
太感谢您了！！完美解决了我为之困惑了好久好久的问题！太清晰了！
还有一个与之不相关的问题还想请教您 ...

你要说明你的分组为何是随机的，而不是总想着去“检验”。