ARMA建模的详细过程

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近刚学，但是系统的整个完整过程不太会。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：ARMA 详细过程 RMA ARM

1.对时序画时序图观察时序走势
2.进行单位根检验 若平稳则可以建立ARMA模型
3.若单位根检验显示存在单位根，则考虑是否同阶单整做协整；如不同阶单整则考虑通过差分，取对数等方法尽量是指同阶单整
4.上述步骤做完后，若非白噪声序列，则可以通过自相关偏自相关图来判断阶数，结合AIC来选择阶数
5.模型建立和检验拟合

很感谢

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-14 23:55
1.对时序画时序图观察时序走势
2.进行单位根检验 若平稳则可以建立ARMA模型
3.若单位根检验显示存在单位根 ...

我也有相同的问题相问一下您，我想对上证指数的收益率序列做ARMA,单位根检验平稳，但Q统计量相当大。我的问题是在确定ARMA阶数时，只是根据自相关和偏自相关吗？和Q统计量有没有关系？求解答。

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-14 23:55
1.对时序画时序图观察时序走势
2.进行单位根检验 若平稳则可以建立ARMA模型
3.若单位根检验显示存在单位根 ...

想问一下，我有一个ARMA建模的作业，我不会做，您可以帮忙指导一下吗？？

计量a经济、 发表于 2020-6-8 11:53
想问一下，我有一个ARMA建模的作业，我不会做，您可以帮忙指导一下吗？？

巧了，我最近也有ARMA建模作业