Heckman 主变量被omitted。

大家好，请问我想对underpricing做heckman test.消除 Did 的内生性。总是显示omitted。不知道怎么来改写code，或者是我的问题出在哪里了？（感觉自己对heckman模型理解的还不是特别清楚。。。）求教！感谢！！

1. heckman underprice Did lnAssets firmage Dummynasdaq totaldebttotalassets cashflowtotalassets IPOproceedstotalassets, twostep select(Did = totaldebttotalassets LnIPOproceedstotalassets firmage lnAssets lnliability lnamount ) rhosigma
   
2. note: Did omitted because of collinearity
   
3. 
   
4. Heckman selection model -- two-step estimates   Number of obs      =       176
   
5. (regression model with sample selection)        Censored obs       =       137
   
6.                                                 Uncensored obs     =        39
   
7. 
   
8.                                                 Wald chi2(6)       =     15.90
   
9.                                                 Prob > chi2        =    0.0143
   
10. 
    
11. ------------------------------------------------------------------------------------------
    
12.                          |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
13. -------------------------+----------------------------------------------------------------
    
14. underprice               |
    
15.                      Did |          0  (omitted)
    
16.                 lnAssets |     .05207   .0454747     1.15   0.252    -.0370587    .1411987
    
17.                  firmage |   -.000543   .0015996    -0.34   0.734    -.0036782    .0025921
    
18.              Dummynasdaq |   .0910532   .1003956     0.91   0.364    -.1057186     .287825
    
19.     totaldebttotalassets |  -.1743604   .1032433    -1.69   0.091    -.3767136    .0279929
    
20.      cashflowtotalassets |  -.3411863   .4024003    -0.85   0.397    -1.129877    .4475039
    
21.   IPOproceedstotalassets |   .4040886   .1304832     3.10   0.002     .1483462    .6598309
    
22.                    _cons |  -.3315762   .4342917    -0.76   0.445    -1.182772      .51962
    
23. -------------------------+----------------------------------------------------------------
    
24. Did                      |
    
25.     totaldebttotalassets |   1.089023   .8133231     1.34   0.181    -.5050615    2.683106
    
26. LnIPOproceedstotalassets |   .5658078   .2169766     2.61   0.009     .1405414    .9910741
    
27.                  firmage |  -.0073353    .004817    -1.52   0.128    -.0167763    .0021058
    
28.                 lnAssets |   1.156139   .5798721     1.99   0.046     .0196102    2.292667
    
29.              lnliability |  -.6579924   .5595532    -1.18   0.240    -1.754697    .4387117
    
30.                 lnamount |   .4339158   .1043101     4.16   0.000     .2294718    .6383598
    
31.                    _cons |  -12.71426    2.27718    -5.58   0.000    -17.17745   -8.251067
    
32. -------------------------+----------------------------------------------------------------
    
33. mills                    |
    
34.                   lambda |   .0469714   .1078983     0.44   0.663    -.1645053    .2584481
    
35. -------------------------+----------------------------------------------------------------
    
36.                      rho |    0.18462
    
37.                    sigma |  .25441815
    
38. ------------------------------------------------------------------------------------------

复制代码

Stata自动省略共线的变量是很严格的。这种情况一般都是某些变量定义有问题。从
heckman underprice Did, twostep select(Did = totaldebttotalassets LnIPOproceedstotalassets firmage lnAssets lnliability lnamount ) rhosigma
开始，然后把其他的变量一个一个往里加，就知道是哪个变量导致的问题了。

IV 变量是  lnAssets lnliability  lnamount

夏目贵志 发表于 2015-11-17 11:35
Stata自动省略共线的变量是很严格的。这种情况一般都是某些变量定义有问题。从
heckman underprice Did, t ...

感谢版主的回复！我一个个的添加了，还是总是显示omitted..估计是我本身的数据也有问题。。我再调整一下数据试试。。感谢您的帮助！！！

夏目贵志 发表于 2015-11-15 23:44
Stata自动省略共线的变量是很严格的。这种情况一般都是某些变量定义有问题。从
heckman underprice Did, t ...

版主您好~我调整了一下数据，做了一个相关性分析，感觉没什么特别大的共线性，但是还是得不到回归结果，heckman underprice Did, twostep select(Did = totaldebttotalassets LnIPOproceedstotalassets firmage lnAssets lnliability lnamount ) rhosigma 什么都不加的时候Did 就是0， 一个个添加还是都显示omitted。。

. corr Did lnAssets firmage Dummynasdaq totaldebttotalassets cashflowtotalassets IPOproceedstotalassets
(obs=178)

             |      Did lnAssets  firmage Dummyn~q totald~s cashfl~s IPOpro~s
-------------+---------------------------------------------------------------
         Did |   1.0000
    lnAssets |   0.4056   1.0000
     firmage |   0.0877   0.3392   1.0000
Dummynasdaq |  -0.1674  -0.5536  -0.2621   1.0000
totaldebtt~s |   0.1067  -0.0234   0.1542  -0.1085   1.0000
cashflowto~s |  -0.1964  -0.4499  -0.1409   0.3570  -0.2108   1.0000
IPOproceed~s |  -0.1004  -0.3616   0.1816   0.1137   0.4843   0.1051   1.0000


这是我的相关性分析。。。请问您还有什么别的建议吗？就是调整数据或者解决问题的方法。。。感谢帮助！！！

lian26 发表于 2015-11-21 22:36
版主您好~我调整了一下数据，做了一个相关性分析，感觉没什么特别大的共线性，但是还是得不到回归结果，h ...

发一部分数据上来看看吧

lian26 发表于 2015-11-21 23:28
感谢版主的帮助！！

晕！我一开始不知道为什么没注意到。你的did不能在两个式子里都出现的... 不然的话因为第二步只包括did为1的观测值，did和常数项共线的。。。

不信的话你给你的回归加上noconst选项。did就不会被省略掉了。。。
如果你没有样本选择的问题就不要用heckman了。正常的iv回归就可以了。
呵呵。这个应该是怪我没看清楚的。不好意思了。

夏目贵志 发表于 2015-11-22 00:36
不信的话你给你的回归加上noconst选项。did就不会被省略掉了。。。
如果你没有样本选择的问题就不要用heck ...

没事的！问题原来出在这里~~~感谢版主的帮助！！！！！

夏目贵志 发表于 2015-11-22 00:36
不信的话你给你的回归加上noconst选项。did就不会被省略掉了。。。
如果你没有样本选择的问题就不要用heck ...

求问大神，怎么给回归加上noconst选项呀，本人stata小白[em11]

我在做数据是也遇到了同样的问题，原方程中含有解释变量I，然后I还作为选择模型的被解释变量，这样用heckman两步法出现变量I  omitted
按照你的做法，是不是原方程没有截距项了，但是选择方程还是有截距项的啊？