[求助]一道资本资产定价模型习题~~

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给定以下证券市场线:E(Ri)=0.07+0.09βi

假定两只股票的贝塔分别为1.2和0.9,则它们的收益率必然是多少?

请问这道题怎么做?谢谢!

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关键词：资本资产定价模型 资本资产定价 定价模型 资产定价 证券市场 资产 习题 模型 定价 资本

前一个股票：收益率=0.07+0.09×1.2=0.178

后一个股票：收益率＝0.07+0.09×0.9=0.151

应该不能直接带入的吧?难道不是只有投资组合才能带入的吗?

收益率=0.07+0.09×1.2=0.178
收益率＝0.07+0.09×0.9=0.151

只有一个产品的投资组合难道就不能被称之为投资组合了么？

事实上，是不是投资组合完全取决于贝塔这个值的不是么

假定这个公司不但自己有业务经营，还在发行债券，甚至还在资本市场上获利

那他的贝塔是不是这个公司债券和他投资的资本市场产品经过调整后的投资组合的贝塔？

呵呵

哲学命题啊

呵呵~~明白了~谢谢!

我觉得首先要了解证券市场线的含义。它表明的是任何一种单个资产或组合的期望收益率与系统风险β之间的关系。所以直接带入相应的β就可以算出相应的期望收益率。