请教中国的资本资产定价模型

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<P>由于在国外有透明的机制可以从个上市公司中提取有效的数字进性资本定价模型分析，那么在中国如何进行有效的模型分析？我们是不是需要剔出很多东西呢？</P>

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关键词：资本资产定价模型 资本资产定价 定价模型 资产定价 模型分析 上市公司 中国 模型

你问得再具体点才好说，比如要使用的计量模型，采用的数据来源等。

请说明中国研究之具体内容

希望走得更远 发表于 2005-11-12 08:57
由于在国外有透明的机制可以从个上市公司中提取有效的数字进性资本定价模型分析，那么在中国如何进行有效的模型分析？我们是不是需要剔出很多东西呢？

为了适应模型假设条件必然要有条件限制，国外的实证研究也不例外。但是不是说国内的实证一定要使用国外的数据处理方法，数据的特殊性和国内资本市场的异质性反而更能反映出实际问题。
Ps.对于中国资本市场的资本资产定价模型的验证已经不是很新鲜的事情了，如果说您指代的CAPM的话，那么您也就没必要继续研究下去了，因为这个已经很烂了，当然您有创新就是两码事情了。
祝好！