楼主: 大内搞手
2983 2

GARCH模型在SAS，MATLAB，EVIEWS中结果都不一样 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

大专生

28%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
636 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
1 点
信用等级
0 点
经验
403 点
帖子
38
精华
0
在线时间
13 小时
注册时间
2008-11-29
最后登录
2010-9-12
楼主
大内搞手 发表于 2009-1-12 10:03:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
一个简单的股票时间序列GARCH(1,1)模型,我在SAS,MATLAB和EVIEWS中计算结果都不一样,怎么会这样啊,不过SAS和EVIEWS的结果比较相近,而MATLAB的好象完全算的不一样啊,怎么会这样
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：GARCH模型 ARCH模型 MATLAB EVIEWS Eview EVIEWS MATLAB GARCH 模型 SAS

相关帖子

使用道具

沙发
pandasasa 发表于 2009-1-12 10:13:00 |只看作者 |坛友微信交流群

算法不一样 学术文章以sas为准

使用道具

藤椅
deanwj 发表于 2009-1-12 10:17:00 |只看作者 |坛友微信交流群
很正常，每种软件采用的 最优化算法可能不一样，而且matlab可以对模型精度等多方面做调整，而且可以给出exitcode，从而判断是否达到全局最优，因为GARCH模型的估计一般也是采用优化算法做的

使用道具

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群
文房思宝
免费的GPT工具
免费送论坛币
点击查看
  • 手机版  |
  • 意见反馈  |
  • 帮助  |
  • 新手入门  |
  • 用户手册  |
  • 友情链接  |

    • 如有投资本站、合作意向或投放广告，请联系：13661292478（刘老师）

    联系客服

    邮箱：service@pinggu.org 投诉或不良信息处理：（010-68466864）

    010-68466864

    京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

    GMT+8, 2024-11-10 02:11