急！求教MATLAB进行GARCH期权定价

论文急用，小弟请教一下各位大侠，如何利用duan(1995)的GARCH模型在风险中性的条件下进行股票期权定价，但不是直接得到期权的价格，而是如何在风险中性的条件下利用duan(1995)GARCH模型生成标的股票的价格序列，然后再对求期望按无风险利率贴现得到期权价格。这二步是要分开的。最好有现成的程序段可以参考，钱如果不够我还可以再加！总之先谢过各位路过的大侠！

顶起来啊！

这个我会，等过完春节有时间编一个

3# sapphireruby999 我有急用，能否告诉我如何编写呢？

不知师兄的问题解决没有！

你好，不知这个问题你有没有解决，我现在写毕业论文也要用到这个。