有关空间计量模型的选择问题

现在做空间面板数据计量，问题是不知道怎么选择模型，随着发展，模型比较多，应该怎么选择呢，特别是在R语言与stata里面怎么选择模型呢，有哪些代码或者包可以实现模型选择呢？谢谢了！ps：关于随机效应与固定效应R语言里面有空间豪斯曼检验，这个大概知道，而且有Batagi 的五个检验，这个也懂，问题是现在的空间面板数据计量分析已经不止这几个模型的，面对这么多模型，我们该怎么选择呢

我记得我用的是混合估计的残差进行了moranI的检验，当时用的是lesage或是elhorst的matlab程序进行了这个检验，在stata中空间面板命令中没有这个功能。后面我用matlab程序进行了空间面板数据回归，但是不能运行，总是说有奇异矩阵。后来还是将数据导入stata进行了空间面板回归，得到了结果，然后做似然比检验进行模型选择，最后选择SDM模型。这个SDM模型我记得当时随机效应和固定效应都做了，然后用豪斯曼检验还选择固定效应还是随机效应。时间效应当时并没有加入，大概是忘记了。所以应该是单向的。

我最近也在学习空间计量模型，针对SEM和SAR这两个模型的选择，主要用Anselin的两个拉格朗如乘数及其稳健形式来判别。可以参考白俊红、蒋伏心的《协同创新、空间关联与区域创新绩效》里面有所介绍。

飞飞法师 发表于 2015-12-2 12:30
我最近也在学习空间计量模型，针对SEM和SAR这两个模型的选择，主要用Anselin的两个拉格朗如乘数及其稳健形式 ...

这两个是针对空间面板的检验是吧！你有有R语言的程序吗

我用的是Matlab

飞飞法师 发表于 2015-12-2 18:14
我用的是Matlab

刚刚提到的这个检验可以检验空间面板模型吗

飞飞法师 发表于 2015-12-2 18:14
我用的是Matlab

这个在R语言里面似乎只针对横截面的，对面板似乎不行

可以，面板模型完全可以

飞飞法师 发表于 2015-12-3 09:00
可以，面板模型完全可以

也许在matlab里面可以，昨天在R里面试了，似乎不行呢                                                                                                                                                   

elhorst在2010年有篇文章对此有说明，就是利用似然比检验等工具进行选择，文章名字记不清了，记得文章名包含the bar，你自己搜索一下！