关于羊群效应检验ARCH模型中阶数的选择

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最近在做羊群效应的论文，对整个时间段的数据检验发现存在ARCH效应，但是分上升和下跌阶段检验时，下跌阶段的数据不存在ARCH效应。那检验下跌时期时，可不可以用原来的CCK模型？整个时间段和上升阶段的ARCH阶数怎么选择？能使用不同阶数的ARCH模型吗？查阅相关文献，一般只对整个时间段检验ARCH效应，然后就确定一个最佳阶数的ARCH模型对整体、上涨时期和下跌时期进行回归。
求解啊！

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关键词：ARCH模型 效应检验 羊群效应 ARCH RCH 模型

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