[求助] 对数线性化后，线性方程中含有的稳态量，该如何在dynare中处理？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人DSGE新手，dynare方面，看的是Weijie Chen的学习资料和dynare user guide，这些资料中使用的模型比较简单，线性化后就是纯粹的线性方程，但在刘斌老师的书（包括其他一些实际应用DSGE的论文）中，对数线性化后，等式中包含大量稳态值，即Xss，这些稳态值应该如在dynare中处理？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享1 收藏4 回帖

关键词：dynare 线性方程 ARE 线性化 Guide 如何 solution 实际应用 states values

如果不复杂，稳态可以手工求解，然后作为parameter导入模型就可以

きずな 发表于 2015-12-12 11:35
如果不复杂，稳态可以手工求解，然后作为parameter导入模型就可以

感谢。我是解出来之后将其作为initval值，然后直接用原始方程代入DYNARE里了，不过这样的话，我在estimating的时候，数据是不是去除季节趋势就可以？不用再用HP滤波来去除趋势了？
我用没有去除趋势的数据跑estimating，提示如下结果，这种情况应该如何解决？
Log data density [Laplace approximation] is -100000171.460429.
Error using chol
Matrix must be positive definite.

wangtingxi 发表于 2015-12-13 15:29
感谢。我是解出来之后将其作为initval值，然后直接用原始方程代入DYNARE里了，不过这样的话，我在estimat ...

和其他时间序列模型一样，一般都得是平稳数据才可以，所以必须去趋势，也可以提前在模型中导入均衡成长路线的设定，在对模型里面的变量去趋势，~~~具体看你研究什么了

きずな 发表于 2015-12-13 16:21
和其他时间序列模型一样，一般都得是平稳数据才可以，所以必须去趋势，也可以提前在模型中导入均衡成长路 ...

那请问你在estimating的时候遇到过这个问题么？
POSTERIOR KERNEL OPTIMIZATION PROBLEM!
(minus) the hessian matrix at the "mode" is not positive definite!
=> posterior variance of the estimated parameters are not positive.
You should try to change the initial values of the parameters using
the estimated_params_init block, or use another optimization routine.
我有12个方程，4个shock，6个参数，8个可观察值。一开始的时候提示我shock少于给定的观察值，所以我把观察值减少到了4个，然后就提示这个这个问题了。虽然说提示让用estimated_params_init block，但是还不懂这是什么东西……use another optimization routine也不知道怎么弄……

wangtingxi 发表于 2015-12-13 22:16
那请问你在estimating的时候遇到过这个问题么？
POSTERIOR KERNEL OPTIMIZATION PROBLEM!
(minus) the ...

你可以试试别的最优化算法，找mode，不过一般可能不一定是正确的结果~

坛子里的DSGE的视频看过吗，老师有讲过的。其实线性化只是得到直觉的一种手段，简单的模型建议去这样做。
真正的研究无需要手动线性化，一是因为容易出错，二是因为一阶近似在某些问题上不能使用，必须二阶，甚至三阶以上

きずな 发表于 2015-12-12 11:35
如果不复杂，稳态可以手工求解，然后作为parameter导入模型就可以

这位仁兄义妹说的很有道理，应该是作为参数处理，简单方便

yxlunha 发表于 2015-12-15 09:16
坛子里的DSGE的视频看过吗，老师有讲过的。其实线性化只是得到直觉的一种手段，简单的模型建议去这样做。
...

是 DSGE模型初级教程 么？那个好贵啊，我还没找到可以合买的人。

yxlunha 发表于 2015-12-15 09:17
这位仁兄义妹说的很有道理，应该是作为参数处理，简单方便

诸如Css/Yss 这样，是否可以通过消费占产出比重的实际数据取平均值作为近似？