2015年北京大学经济学院金融硕士考研真题

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2015年北京大学经济学院金融硕士考研真题

一、GPA=3.1+0.5TUTOR TUTOR R^2=0.08 SER1.2 是有家教1 没有家教0

            （0.4） （0.36）

（1）截距项的意义，斜率系数的意义，有请家教的人平均GPA为多少？

（2）判断回归的合理性。R^2的含义，SER的含义。

（3）斜率系数在5%的显著性水平上的显著吗？

（4）假设回归合理。截距系数的区间，均值，标准差的估计（这个问题记得不太清楚了）

（二）

一个项目不能放弃。投资1600，现在产品价格是200，每年销售一个。明年价格可能会是300也可能是100，概率各50%。折现率为10%。

（1）问这个项目是不是好项目。

（2）如果有期货市场，对项目决策有什么影响。

三、假设市场是有效的，那么随便买资产就可以了。不用基金行业。怎么看

四、一个人的效用是W^(1/2)。一个博弈是20%获得100美元，60%的概率是获得0元。

（1）这个博弈的确定性等价是多少

（2）假设她有1没有，她的规避风险系数是多少

五、判断一个久期的长短，从长到短排列。给理由

债券 息票率 年 限 到期收益率

A 15% 20 10%

B 15% 15 10%

C 0 20 10%

D 8% 20 10%

E 15% 15 15%

六、市场由两只股票构成A100股，每股1元，B100股，每股2元。A收益率10%，B收益率6%，无风险收益率5%，市场标准差20%。

（1）证券市场线，A和B的贝塔值

（2）一个证券组合的标准差是19%，收益率是6%，是否是一个有效的组合

七、期权。买入两个看涨期权，执行价20元、30元，卖出两份执行价25元的看涨期权。

（1）画收益曲线，忽略成本

（2）投资者对股价是怎么看的

八、一只股票，K=10%，b=80%，roe=12%

（1）市盈率多少

（2）如果b=70%，市盈率是多少，对于吝啬发红利的股票不值得投资，这个说法怎么看

（3）如果roe=11%，股价会下降，市场过度反应，这个说法怎么看

九、X1，X2……Xn1 X~N(μ1,σ1^2) Y1,Y2……Yn2 Y~N(μ2,σ2^2)

（1）Z（等号上面有一个^）={(n2-1)*n1*σ2^2*S1^2}/{(n1-1)*n1*σ1^2*S2^2}

（2）σ1^2,σ2^2未知，求μ1-μ2 在显著性为1-α的水平下的置信区间

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