stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？

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lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 时间序列分析 Stata GARCH 模型

同学您好！请问你解决了吗？那两个参数是什么意思啊？而且如果是自由度的话，怎么是小数？

最后一行参数是自由度，但是lndfm2究竟是什么？

hcjthu 发表于 2016-3-26 17:04
同学您好！请问你解决了吗？那两个参数是什么意思啊？而且如果是自由度的话，怎么是小数？

之前忘记在哪里看到过，说自由度可以是小数，虽然我也记不得是为什么了~包括R语言里跑garch也会有一个shape的参数，表示t分布的自由度，也是小数。可是lndfm2是什么就一直查不到~

/lndfm2= log(̂df−2) is related to Stata estimation; for technical reason, Stata estimates m= log(df−2) rather than df directly;the likelihood is not defined for df≤2