楼主: hcjthu
2626 1

[时间序列问题] stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？ [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

高中生

72%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
2 个
通用积分
0.0113
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
301 点
帖子
21
精华
0
在线时间
41 小时
注册时间
2016-2-13
最后登录
2017-9-11
楼主
hcjthu 学生认证  发表于 2016-3-26 17:09:43 |AI写论文
1论坛币
garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？

捕获.PNG (26.28 KB)

捕获.PNG

分享0
关键词：GARCH模型 ARCH模型 时间序列分析 Stata GARCH 模型

相关帖子

沙发
cc1996 发表于 2017-4-14 23:23:56
df是自由度吧，degree of freedom。
我也正在做GARCH，遇到点小麻烦，不同分布下，如何进行arch-lm检验，求解答
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
admin_kefu + 10 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 10   查看全部评分

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-31 23:22