日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型...

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lihang1991 发表于 2015-12-20 00:07:26 来自手机 |AI写论文

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日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 收益率序列日收益率收益率模型沪深

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