GARCH模型可以直接分析股市日收益率波动序列的数据吗

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GARCH模型可以直接分析股市日收益率波动序列的数据吗？求教1

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 日收益率 ARCH GARCH 模型 序列 收益率 股市

有做的，但数据不好处理！

我已经处理过了 就是回归结果的R^2很低，只有0.17，不知道行不行啊，求高手指教

与ols相比，时间序列模型有一个最大的特征在于r2一般情况下都非常低，有的甚至到0.00.。。以后，但这不看建模的要素，GARCH当然是应该是目前对股市收益率建模的最好工具，最直观的方式，就是你进行建模以后，进行静态预测，然后将得到的预测序列和原序列进行拟合比较，看看两条曲线的拟合程度，就可以对模型优度进行评判。 在这类模型中，r2完全可以不管的。

好的 谢谢 以前我只是对股市收益率序列用GARCH建模，现在对股市收益率序列的波动率进行GARCH建模，怕结果不好哈哈

我是正在学习时间序列分析中。