关于hansen(1999,2000,2004)的threshold regression

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我用过hansen的threshold regression模型做过回归，也就这个模型方法与hansen本文沟通过。
这个模型对数据的平稳性要求非常非常高，尤其对threshold variable的平稳性要求更高，不然回归出来的结果（估计系数）会出现很大的跳跃。
因此，如果数据不满足要求，需要用STR或PSTR模型（看这两个模型得到的gamma参数就可以知道了，如果该参数很小，显然不符合hansen的模型要求）。

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关键词：regression Threshold regressio regress Hansen 模型

您好，我是面板门限回归的初学者，我用xthreg,thresholdreg两个命令用同样的数据，都是单一门限，为什么 会出现结果不一样的情况，这两个命令有什么区别，谢谢！急

haiyuge0618 发表于 2016-4-19 20:45
您好，我是面板门限回归的初学者，我用xthreg,thresholdreg两个命令用同样的数据，都是单一门限，为什么 会 ...

一个是截面数据，一个是面板数据

一个是截面数据，一个是面板数据，回归出来的结果当然不同了

请问一下，我这边门槛变量是0.73到1的值，我现在把他变成0.73到0.99的值，但是还是通不过，但是我用一个变量范围比较大的变量就可以，请问怎么处理呢

请问一下，我这边门槛变量是0.73到1的值，我现在把他变成0.73到0.99的值，但是还是通不过，但是我用一个变量范围比较大的变量就可以，请问怎么处理呢

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