变量的平稳性检验

某县GDP和工业生产总值，原序列是二阶单整的，接着对变量进行了价格指数的处理、取了人均值、加了对数、还是二阶单整！求高人指点一下，这么多降阶处理为什么没有效果啊？还有什么其他方法可以降阶吗？

你的这些处理方法不一定真能降阶，最直接的降阶方法当然就是差分了。不过呢，如果样本量太小，平稳性检验结果基本上是不可靠的，极易将平稳的误判为非平稳的，当然也易将一阶非平稳误判为二阶的。

一般来说价格处理后的对数序列多数是一阶单整的，你调整下滞后阶数试试吧

如果数据同时包含确定性趋势与随机趋势成分时，往往检验时会存在两个单位根。因此，在进行单位根检验之前，最好先看一下数据的走势图，如果观察到可能存在确定性趋势，首先要去势（Detrending)（不去势的后果，是造成严重的Size Distortion），然后进行检验。而且，做实证（尤其是宏观）时，往往要将数据转化为实际值。

gfucle 发表于 2016-1-16 15:01
你的这些处理方法不一定真能降阶，最直接的降阶方法当然就是差分了。不过呢，如果样本量太小，平稳性检验结 ...

多谢[handshake]

crystal8832 发表于 2016-1-17 11:43
一般来说价格处理后的对数序列多数是一阶单整的，你调整下滞后阶数试试吧

[em17]

2003201202 发表于 2016-1-18 10:07
如果数据同时包含确定性趋势与随机趋势成分时，往往检验时会存在两个单位根。因此，在进行单位根检验之前， ...

学习了
{:0_248:}