楼主: maersasi
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[问答] 求助：平稳性检验时一个是一阶单整 一个为二阶单整 怎么做回归啊 [推广有奖]

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maersasi 发表于 2009-12-9 21:22:51 |AI写论文

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求助：平稳性检验时一个是一阶单整 一个为二阶单整 怎么做回归啊
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关键词：平稳性检验 二阶单整 平稳性 怎么做 求助 检验 二阶 平稳性

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shijianping 发表于2楼  查看完整内容

显然，不能直接做回归。（1）非平稳序列不能用OLS回归，而必须协整分析（2）协整检验要求序列为单整序列（3）你可以通过差分，把二阶单整序列变为一阶单整，成为同阶单整就可以做协整了

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沙发
shijianping 发表于 2009-12-9 22:09:41
显然，不能直接做回归。（1）非平稳序列不能用OLS回归，而必须协整分析（2）协整检验要求序列为单整序列（3）你可以通过差分，把二阶单整序列变为一阶单整，成为同阶单整就可以做协整了
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藤椅
lau_ny 发表于 2009-12-10 09:29:30
1# maersasi

差分那个高阶的序列。
板凳
maersasi 发表于 2010-9-13 12:11:05
3# lau_ny
那么差分后的经济意义还有么
报纸
玄霄 发表于 2010-9-13 14:39:18
2楼正解
二阶有没有意义，要看你用什么数据，什么研究目的喽
也可以考虑将数据用对数表示了再做ADF检验，当然，也可以弄成增长率的形式，只要不坏了你的研究思路和研究目的就成
已有 2 人评分学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
limbble + 1 头像是盖聂大叔，点赞
yananfengke + 1 + 1 + 1 好的意见建议

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