auto.arima给了两个ARIMA模型，该选哪一个？

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> auto.arima(tdata)
Series: tdata
ARIMA(3,0,2)(0,0,1)[52] with non-zero mean

Coefficients:
          ar1      ar2      ar3     ma1      ma2    sma1  intercept
      -0.9707  -0.6644  -0.4433  0.3585  -0.1671  0.5009     0.0019
s.e.   0.1088   0.0866   0.0530  0.1176   0.0871  0.0398     0.0007

sigma^2 estimated as 0.000697:  log likelihood=1033.25
AIC=-2050.49   AICc=-2050.18   BIC=-2017.27

这是运行auto.arima的结果，不知道如何选择


另外还有一个问题，auto.arima已经把模型做出来了，但是检查自相关和偏自相关的时候，又不吻合，这是说明模型不能用吗？预测出来的结果其实很好。

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关键词：ARIMA模型 ARIMA Auto MA模型 Rim Series 模型 如何

居然没人理我嘤嘤嘤QAQ
话说我越看越觉得后面那个（0,0,1）应该不是对时间序列建的模型吧……

回来顶贴了……

这里只有一个模型啊，前面是non-seasonal，后面是seasonal
看https://www.otexts.org/fpp/8/9

hmzhl6 发表于 2016-1-21 11:22
这里只有一个模型啊，前面是non-seasonal，后面是seasonal
看https://www.otexts.org/fpp/8/9

我好像有点明白了……
我可不可以这样理解，前面那个是对整个序列做的ARIMA，第二个是考虑了[]这个框里的周期建立的ARIMA模型，也就是说是给一个周期建立的ARIMA？
这样理解对么~

ARIMA(3,0,2)(0,0,1)[52]  的含义是 ARIMA模型中order=c(3,0,2),seasonal = list(c(0,0,1),period = 52).
希望对你有帮助。