楼主: songjinling83
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[面板数据求助] 关于交叉项问题 [推广有奖]

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songjinling83 发表于 2016-2-1 10:25:38 |AI写论文

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请问，在做差分GMM模型中，未做交叉项时候变量是显著的且为负值，但加入该变量和另外一个变量的交叉项的时候，该变量就变得不显著，且符号为正，这是怎么回事呢？
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关键词：交叉项 差分GMM GMM模型 MM模型 GMM 模型

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沙发
auirzxp 学生认证  发表于 2016-2-1 10:35:50
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藤椅
songjinling83 发表于 2016-2-1 13:04:27
auirzxp 发表于 2016-2-1 10:35
可能的原因：（1）未加入交叉项之前的显著的正的结果是不稳健的；（2）变量和交叉项之间的共线性过高；（3） ...
请问如何解决这个问题呢？能帮我分析下吗？

PO9`FGRLXO09](PIXDP]99A.png (16.26 KB)

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$B10G(7~2$E10PM){7[F__D.png (15.99 KB)

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板凳
auirzxp 学生认证  发表于 2016-2-1 13:05:35
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报纸
songjinling83 发表于 2016-2-1 13:11:27
auirzxp 发表于 2016-2-1 13:05
你先讲讲IV是哪个，交叉项是哪个啊？
不好意思啊，tcr ln_tc是我说的符号发生变化的变量，我用tcr ln_tc分别与rate、rate_l res m2做交叉项，得到的结果是显著的。我只把L.irg设置为内生变量，其他都为外生的。是用的二阶段估计，没有robust
地板
auirzxp 学生认证  发表于 2016-2-1 13:15:23
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7楼
songjinling83 发表于 2016-2-1 13:19:57
auirzxp 发表于 2016-2-1 13:15
二阶段GMM不用robust本身的结果就是不妥当的。你可以先去看二阶段的说明。
robust后几乎就全部不显著了
8楼
auirzxp 学生认证  发表于 2016-2-1 14:30:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9楼
糖块块 发表于 2016-4-11 17:35:35
songjinling83 发表于 2016-2-1 13:11
不好意思啊，tcr ln_tc是我说的符号发生变化的变量，我用tcr ln_tc分别与rate、rate_l res m2做交叉项，得 ...
请教一下楼主，你这个内生变量是怎么确定的啊?另外，关于交叉项这个问题你弄明白了么？感谢指点
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