[求助] 单位根检验与协整及ECM相关问题

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请教各位大虾

1.单位根检验时候 变量都是二阶单整可以直接做协整吗？

2.如果可以协整，结果不存在长期关系问题可能出在哪里？

3.如果存在长期关系，我打算做一个ECM误差修正模型，是不是需要对因变量做一个二阶差分？

谢谢~~

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关键词：单位根检验 ecm ecm误差修正模型 误差修正模型 二阶差分 检验 单位 ecm

小弟没学过 计量 是在看不懂怎么搞，在线等回复~~~

协整要求变量必须是同阶单整，所以如果变量都是二阶单整的话，就可以做协整

同阶单整是协整的必要条件，担不是充分条件

谢谢三楼

可以做协整，但如果不存在协整关系，即不存在长期均衡关系，没关系。只要你的数据和指标没有问题。结果该是什么样就是什么样。不过，你可以尝试改变协整时的滞后阶数反复试验，也许会有协整关系存在的时候。我在做论文的时候正出现此类问题，但不知滞后阶数确定到底应该有什么原则？共同探讨！

[此贴子已经被作者于2009-3-16 23:01:34编辑过]

一般情况下滞后阶数的确定以AIC或SC最小原则

[此贴子已经被作者于2009-3-6 22:58:52编辑过]

AIC或SC最小原则  是什么东东？？

确定ECM阶数通常用AIC准则。AIC最小的，说明精度越高，模型越精简