[求助]如何基于VECM做长短期因果关系检验（毕业论文过程中遇到的问题）

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bamboomountain 发表于 2009-3-5 10:20:00 |AI写论文

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我建立的是VECM模型，使用Eviews5.1软件在Lag structure /Granger causality 中可以用wald 检验期一阶差分因果关系，这是短期因果关系吗？长期因果因关系怎么进行wald检验?边学计量经济学边做论文，较急。请高手指点，最好有具体步骤。

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关键词：因果关系检验短期因果因果关系 VECM 毕业论文毕业论文检验因果关系 VECM 长短期

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lxygy 发表于9楼查看完整内容

VECM中使用GRANGER因果检验的原理是检验回归的系数是否具有显著性，即约束回归系数为零，如果约束成立，则表明解释变量对被解释变量没有影响，即不存在Granger因果关系，如果约束不成立则认为存在因果关系。这个不区分长期因果还是短期因果。如果需要在VECM中区分长期因果关系和短期因果关系，则需要在VECM模型的基础上建立S-VECM模型，即结构VECM模型，这种模型可以区分长期和短期关系，并且其现实的经济意义非常强。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

chenyuhuilin 发表于 2009-4-7 11:27:00

我也是啊，就为了写毕业了论文，好困惑啊，楼主现在解决这个问题了吗？如果知道，能否告诉一下啊

藤椅

lxn68 发表于 2009-4-7 23:31:00

具体步骤好像不是仁兄说的那样吧

板凳

bettyyu1979 发表于 2009-9-14 17:28:30

问题如何解决，我也同样关注啊

报纸

bettyyu1979 发表于 2009-9-14 17:31:42

问题如何解决，我也同样关注啊

地板

bettyyu1979 发表于 2009-9-14 17:32:02

问题如何解决，我也同样关注啊
我QQ15712656
可以讨论下啊

7楼

snow000123 发表于 2009-9-15 10:16:25

望高手赐教

8楼

nic_yang928 发表于 2010-1-4 08:46:25

同样关注!!!

9楼

lxygy 发表于 2010-1-4 16:50:25

VECM中使用GRANGER因果检验的原理是检验回归的系数是否具有显著性，即约束回归系数为零，如果约束成立，则表明解释变量对被解释变量没有影响，即不存在Granger因果关系，如果约束不成立则认为存在因果关系。这个不区分长期因果还是短期因果。如果需要在VECM中区分长期因果关系和短期因果关系，则需要在VECM模型的基础上建立S-VECM模型，即结构VECM模型，这种模型可以区分长期和短期关系，并且其现实的经济意义非常强。

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10楼

annsenlnan 发表于 2010-3-21 14:46:39

问题如何解决，我也同样关注啊

你问我最喜欢你哪一点，我最喜欢你离我远点，或者对我好一点！

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