楼主: yishengnan2008
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期权定价与基金费用率的问题 [推广有奖]

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yishengnan2008 发表于 2009-3-21 16:02:00 |AI写论文

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请问有用过计算期权定价软件的高手吗?那里的日期如果是1天的话,是不是就是1/252?还有那个资产价格就是现价吧?我现在用期权的方法计算基金的费用率,就是对投资者来说把基金的费用看成是看跌期权,通过garch模型估算出了方差,年化以后将其代入期权定价公式。但是我算出来的费用有的高达5%,所以我想是不是公式的计算出了问题,请问计算有可能在哪里出现偏差?谢谢!

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关键词:期权定价 费用率 GARCH模型 ARCH模型 GARCH 基金 定价 期权 费用率

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