请教关于Eviews计算格兰杰因果关系

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哪位大虾帮我解释下这个计算结果:

参考的论文后面的结论都是拒绝或者不拒绝.以什么原则定?代表什么意思?这个跟F分布表有关系吗?

表1 ADF检验

变量   |  检验类型   | ADF检验值   | 各显著性水平下的临界值                    | 检验结果
          | (I，T，K)   |                     | 1%              | 5%              | 10%           |

GDP   | (I,T,2)        | -4.307625    | -4.467895  | -3.644963   | -3.261452  | 不平稳
LEC    | (I,T,2)        | -3.457043    | -4.416345  | -3.622033   | -3.248592  | 不平稳
ΔGDP | (0,0,0)       | -4.904486    | -2.674290  | -1.957204   | -1.608175  | 平稳
ΔLEC  | (0,0,0)       | -6.660678    | -2.674290  | -1.957204   | -1.608175  | 平稳

表2 格兰杰因果关系计算结果

-------------------------------------------------
格兰杰因果关系        滞后期            F值            P值             结论
GDP->LEC              1                 10.2152        0.00454         ???
LEC->GDP                                0.50266        0.48652         ???

-------------------------------------------------
GDP->LEC              2                 5.29504        0.01631         ???
LEC->GDP                                0.37961        0.68979 
-------------------------------------------------
GDP->LEC              3                 4.71295        0.01780 
LEC->GDP                                1.61094        0.23161 
-------------------------------------------------
GDP->LEC              4                 4.11651        0.02802 
LEC->GDP                                0.92082        0.48601 
-------------------------------------------------
GDP->LEC              5                 2.50510        0.11926 
LEC->GDP                                0.48391        0.77994 
-------------------------------------------------
GDP->LEC              6                 6.65584        0.02758 
LEC->GDP                                1.21691        0.42395 
-------------------------------------------------
GDP->LEC              7                 2.49812        0.31547 
LEC->GDP                                2.72472        0.29462 
-------------------------------------------------
GDP->LEC              8                 NA             NA 
LEC->GDP                                NA             NA 

[此贴子已经被作者于2009-4-9 12:15:46编辑过]

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关键词：格兰杰因果关系 EVIEWS 格兰杰因果 Views Eview EVIEWS 请教 格兰杰 因果关系

一个很简单的判断方法，不用考虑F值，按照你给除的例子：P值小于0.05时 不拒绝  ；否则 拒绝；

例如滞后1期P为0.00454那么 GDP就是LEC的原因  ；P为0.48652那么 LEC就不是GDP 的原因

first of all, you need to determine Number of lag to use. Use LR test to determine a proper lag number. Do not go through one lag to eight lags. Otherwise, it will see naive. After finding a proper lag number, for example, lag = 2 or 4, then use the p-value of the independent(lagged variable) to check whether the coefficient is zero in statistical sense. Some time the level of significant is not that rigid. For example, you can choose p = 0.05 and say the Granger test indicates a lagged effect if the corresponding value of p < 0.05. However, if you can argue that p = 0.10, you will arrive at the same conclusion once the  p value given by Eviews is smaller than 10 percent. Whatever, you need to understand the concept of Granger test, and do not totally rely on this test to derive ridiculous conclusions.

呵呵，正好要做作业呢。学习学习~~~

请教二楼的

P值小于0.05时 不拒绝  ；否则 拒绝

为什么我在教材上看的，p小于0.5 拒绝原假设啊

计量经济学，李子奈 第二版 158-159页，

不太明白，请高手解答！

知道了,谢谢

以下是引用arrowxc在2009-4-13 0:21:00的发言：

请教二楼的

P值小于0.05时 不拒绝  ；否则 拒绝

为什么我在教材上看的，p小于0.5 拒绝原假设啊

计量经济学，李子奈 第二版 158-159页，

不太明白，请高手解答！

都0.5了，当然要拒绝了。

谢谢 我也知道了