楼主: kissthesnow
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[问答] 关于VAR模型最优滞后期的疑惑。。。 [推广有奖]

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kissthesnow 发表于 2010-4-12 23:21:20 |AI写论文

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在建立的VAR模型中，为了确定最优其最优滞后期，可以这样：先建立一个VAR模型，然后点击view-lag structure-lag length criteria，接着就会弹出一个对话框“lags to”，这个是让自己写的，可是我发现，填3，4，5时得出的最优滞后期的结果是不一样的。试问，这个对话框的数字是根据什么确定的？高手请指点，多谢！！！
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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后期 Structure VaR 模型 滞后期

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binggol 发表于2楼  查看完整内容

最大滞后期一般是样本期的三次方根 enders这么建议的

本帖被以下文库推荐

唯有努力的奋斗过，才能优雅的转身离去——以自勉。
加油！！！

沙发
binggol 发表于 2010-4-13 00:14:57
最大滞后期一般是样本期的三次方根 enders这么建议的
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藤椅
kissthesnow 发表于 2010-4-15 09:39:08
哦，原来如此，我看到的中文版的教材上面都没有说。多谢！
唯有努力的奋斗过，才能优雅的转身离去——以自勉。
加油！！！

板凳
yuzhaoyu 发表于 2010-4-26 22:09:37
学习了一下
报纸
folkluo2010 发表于 2010-4-27 01:23:19
还有其他答案吗？
没有最好，只有更好，一山更比一山高

地板
ja870729ck 发表于 2010-6-9 16:30:58
结合你做的变量的特点而定 这样会更符合一点实际吧
愚公移山宁不智 精卫填海未必痴！

7楼
zhailj007 发表于 2010-6-9 20:47:15
伍德里奇上面有
8楼
noguest 发表于 2010-6-16 04:21:32
用VEC 模型里，出入不同的滞后期。。根据AIC,SC 比较最小值是所在的滞后期。
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9楼
noguest 发表于 2010-6-16 04:22:14
输入不同的滞后期
10楼
星梦缘6855 学生认证  发表于 2015-6-8 12:28:04
binggol 发表于 2010-4-13 00:14
最大滞后期一般是样本期的三次方根 enders这么建议的
如样本有30个，则最大滞后期为3，是吗？是这个意思吗？
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