VAR模型建立的问题

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之前先对各解释变量进行了单位根的检验；检验的时候先对各解释变量取自然对数。然后观察各个解释变量的图形趋势。然后对其用一介差分，trend and intercept.然后再观察各个去自然对数的解释变量的一阶差分图形走势。再对其做二阶差分。
原始数据是：lgy, lgx3,lgx4,lgx5,lgx11,lgx12,lgx15
一介差分后：D(lgy,1),D(lgx3,1)平稳
二阶差分后：D(lgx4,2),D(lgx5,2),D(lgx11,2),D(lgx12,2),D(lgx15,2)平稳
问题：VAR模型的解释变量怎么取值？假设除了x3以外的其它变量与y都互为因果关系！并且VAR模型的滞后期数怎么选择？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR Intercept inter 模型

问题：VAR模型的解释变量怎么取值？  var模型把所有的变量当成内生变量
假设除了x3以外的其它变量与y都互为因果关系！并且VAR模型的滞后期数怎么选择？
var模型滞后阶数根据一些检验准则来选取，在var模型窗口中点击view-lag structure-laglength cariteria