虚拟变量是否设置

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我写的是关于利率市场化对货币政策有效性的影响，以2007年之前和之后分两个阶段，那么我想问一下，既然我已经分两个阶段建立VAR模型，那还需要设置虚拟变量吗？

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关键词：虚拟变量 VAR模型 利率市场化 货币政策 AR模型 货币政策 模型 影响

本身分两个阶段分别建模就不必设置虚拟变量了  

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-26 14:46
本身分两个阶段分别建模就不必设置虚拟变量了

恩恩，谢谢

另外一种办法就是建立一个VAR模型，然后加入一个虚拟变量作为外生变量即可。

我更赞同后一者的建议，采用虚拟变量的方式将两段时间分开，不然时间长度可能会太短导致自由度的大量损失

crystal8832 发表于 2016-2-27 22:59
我更赞同后一者的建议，采用虚拟变量的方式将两段时间分开，不然时间长度可能会太短导致自由度的大量损失

嗯，这个方法最早我是在一篇论文中看到的。王志强、孙刚：《中国金融发展规模、结构、效率与经济增长关系的经验分析》，《管理世界》2003年第7期。
这篇论文中采用的数据为1981年1月-2002年4月。其中考虑到了结构变化，在VEC模型中就引入了一个虚拟变量D1992，将其作为外生变量引入VEC模型即可。

lyleconometrics 发表于 2016-2-27 23:05
嗯，这个方法最早我是在一篇论文中看到的。王志强、孙刚：《中国金融发展规模、结构、效率与经济增长关系 ...

我是做利率这块的，只有一个VAR模型用上虚拟变量加以区分时间段 或者分别建立两个VAR，前者方法脉冲结果和后者方法会一样吗

linsiru 发表于 2016-2-28 18:09
我是做利率这块的，只有一个VAR模型用上虚拟变量加以区分时间段 或者分别建立两个VAR，前者方法脉冲结果和 ...

当然不一样。 只用一个VAR模型得出的脉冲结果只有一个。 分开两个时间段做，很明显会有两个脉冲结果。  所以结果很明显是不同的。

你分开两个阶段做，自然是每个阶段的情况。  只用一个VAR模型将前后两个时间段合在一起分析，分析的是整体情况。

lyleconometrics 发表于 2016-2-26 19:32
另外一种办法就是建立一个VAR模型，然后加入一个虚拟变量作为外生变量即可。

lyleconometrics 发表于 2016-2-27 23:05
嗯，这个方法最早我是在一篇论文中看到的。王志强、孙刚：《中国金融发展规模、结构、效率与经济增长关系 ...

文章里感觉没有具体提到加了虚拟变量的作用，还是进行了分段回归，想请教下加了虚拟变量后，具体怎么分析