楼主: banmaxie
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货币互换例题,设计具体数字计算,求大神指导!!! [推广有奖]

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假设欧元兑换美元汇率为1欧元=1.5美元,A公司想借入5年期的1500万美元借款,以浮动利率支付利息,B公司想借入5年期的1000万欧元借款,以固定利率支付利息。但两公司在不同市场的信用等级不同,两国 金融市场对A、B两公司的熟悉情况不同,因此市场提供的利率也不同。A公司,欧元利率5.6%,美元LIBOR+0.2%;B公司欧元利率6.7%,美元LIBOR.请问,互换后的成本,A公司:美元=LIBOR+0.2%,欧元=5.6%,这里的欧元成本怎么得出的,B公司美元成本为LIBOR,欧元成本为6.2%,这里的欧元成本又是怎么算出来的?
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关键词:货币互换 LIBOR 浮动利率 信用等级 500万 金融市场 LIBOR 汇率 成本

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