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各位大神们，小弟正在写论文，有四个自变量一个因变量，一共五个variables。 现在做完了单位根检验，得到的结果是：三个I(1)，一个I(0)和一个I(2)。接下来就不知道怎么继续做Johansen协整检验了。求助求助，论文卡在这写不下去了。感激不尽！！！T^T

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关键词：协整分析 johansen协整检验 johansen协整 Variables Johansen 因变量 自变量 论文

这种情况不会协整，协整是对非平稳时间序列而言~~

crystal8832 发表于 2016-3-5 00:22
这种情况不会协整，协整是对非平稳时间序列而言~~

啊？不好意思。没懂。这样就不能做协整检验了？可是我看文献都是昨晚ADF之后要做Johansen或者EG test啊。-----------------------
不好意思，刚才又看了看其他的帖子。我现在的变量都是difference一次或者两次之后平稳的，那您的意思就是不需要做co-integration test了吗？我现在不是很懂接下来应该怎么做，这样的话还能继续进行VAR或者VECM吗？不好意思问题太多。
--------------------
刚才看到一个帖子，原来协整是要用原始数据而不是差分过的数据做检验。那是不是我用原始的数据就可以做协整检验了？
手头没有eviews，只有stata，所以用stata做了一下，显示的结果是有一个协整关系。不知道这样子做对不对？
. vecrank lnreer lnm2 lnres lntot lntnt, trend(constant) lags(4) max

                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =     128
Sample:  2005m5 - 2015m12                                        Lags =       4
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      80      1862.9993           .     80.4239    68.52
    1      89      1881.4023     0.24990     43.6178*   47.21
    2      96      1889.9958     0.12565     26.4310    29.68
    3      101     1898.0799     0.11866     10.2628    15.41
    4      104     1902.1072     0.06099      2.2081     3.76
    5      105     1903.2113     0.01710
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                       max     critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      80      1862.9993           .     36.8060    33.46
    1      89      1881.4023     0.24990     17.1868    27.07
    2      96      1889.9958     0.12565     16.1682    20.97
    3      101     1898.0799     0.11866      8.0547    14.07
    4      104     1902.1072     0.06099      2.2081     3.76
    5      105     1903.2113     0.01710
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naoto 发表于 2016-3-5 00:07
各位大神们，小弟正在写论文，有四个自变量一个因变量，一共五个variables。 现在做完了单位根检验，得到的 ...

从数学表达来看，五个变量有一个平稳的，四个非平稳的，因此，至少可以找到一个协整向量使得它们的线性组合平稳，但这个协整向量对应的是（a 0 0 0 0），a为非零。你的协整检验结果也只有一个协整向量，因此可以从数学上认为，线性组合的结果就是那个平稳向量！