[问答] 协整分析 [推广有奖]

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mihereguli 发表于 2013-12-28 23:18:36 |AI写论文

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我在做Johansen协整检验的时候，窗口出现Near singular matrix 的字样，不能进行协整检验，这是为什么呢？

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关键词：协整分析 johansen协整检验 johansen协整 singular Johansen matrix

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匡阳发表于2楼查看完整内容

用EVIEWS做回归方程时有时出现的错误讯息显示near singular matrix是什么意思?怎么解决呢? singular matrix是奇异矩阵的意思。设A为n阶方阵，若存在另一n阶方阵B，使得AB=BA=I，则称A为非奇异矩阵，若不存在，则为奇异矩阵。当exogenous variable 中虚拟变量过多，可能产生singular matrix或near singular matrix，表示这些变量间存在较大相关性。在数据处理时，控制变量个数太多而样本量太小（损耗过多自由度，尤其 ...

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

匡阳 发表于 2013-12-28 23:36:18

用EVIEWS做回归方程时有时出现的错误讯息显示near singular matrix是什么意思?怎么解决呢?

singular matrix是奇异矩阵的意思。

设A为n阶方阵，若存在另一n阶方阵B，使得AB=BA=I，则称A为非奇异矩阵，若不存在，则为奇异矩阵。

当exogenous variable 中虚拟变量过多，可能产生singular matrix或near singular matrix，表示这些变量间存在较大相关性。

在数据处理时，控制变量个数太多而样本量太小（损耗过多自由度，尤其是在时间序列中，若时间窗口较窄），都有可能出现奇异矩阵的问题。

要改变的话只有增加样本量或减少解释变量的个数。