求教面板Logit模型如何具体操作

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<p>我希望使用面板logit模型做一个预测金融危机发生概率的模型。因变量为0和1的虚拟变量，表示危机发生与否。但是在使用面板数据时，必须将Logit模型变为线性回归模型，因此因变量成为Ln[P/(1-P)],这里P表示危机发生的概率，这里我就糊涂了，因为很多例子里面都是通过样本统计得到这一概率，例如入学比率、合格比率等，但是我怎么可能得到某一年危机发生可能性的比率，但是如果以0和1这两个变量输入，因变量就成了负无穷和正无穷了，方程就没有意义了，请教如何处理？在1998年Kunt和Detragiache“Financial Liberalization and Financial Fragility”这一经典文章中使用了这个方法，但是没有详细过程。</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-445724-1-1.html"></a></p>

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关键词：logit模型 logit Log financial fragility 可能性 因变量 模型 如何 统计

这个坛子能回答问题的越来越少了，悬赏都没用

不用转换成Ln[P/(1-P)], 在stata软件中有xtlogit命令可以处理这个问题，命令格式为xtlogit dependentvar independentvars。其中的因变量取值就是0和1.具体命令格式可以在软件用用help命令搜索到

这里面的0和1是通过人为规定的方法算出来的，你比如说，定义金融压力指数>金融压力指数+1.5倍的标准差为危机发生，取值为1，其余情况下为0。Ln[P/(1-P)]只是因变量的定义式而已。在计量回归过程中，选择危机发生（0和1的那个时间序列）和其他因变量进行回归，回归方法选为logit 即可。