[回归分析求助] 股票收益的t统计量 [推广有奖]

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楼主

sushuiasushui 发表于 2016-3-9 10:07:12 |AI写论文

10论坛币

各位大神，我现在在写一篇论文，需要作出如下表的结果。

表中每个月的股票收益根据NOA(net operating asset)分组，然后算出一年，两年，三年后的各组投资组合的equal weighted,value weighted的收益和相应的t统计值。
第二部分是线性回归后的系数和其t值。这里我明白t值是检测变量的显著性。
请问股票收益的t统计量是什么意思？这里具体是做了什么t检测？如何求t值？

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关键词：股票收益 T统计量统计量 operating weighted 收益统计

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