用OLS 进行分组回归，如何检验两个分组回归中系数的差异性

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我根据高管持股比例将全样本进行了分组 检验高管持股是否对高管变更与研发投入之间的关系产生影响。得到 低持股比例组 和高持股比例组 高管变更对研发投入的系数显著不同，即一个显著 一个不显著 。但是我还想看一下 他们之间系数的差异，老师说看F值 我该怎么做?用的软件是STATA

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关键词：分组回归 OLS 差异性 Stata 研发投入 如何

希望哪位大神指导一下我啊！！很急很急

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无需分组回归，引入虚拟变量即可解决！

wald test

harlon1976 发表于 2016-3-16 18:15
无需分组回归，引入虚拟变量即可解决！

高管持股在前面的回归中作为控制变量，后来又根据它分了组，这样还能用虚拟变量吗？我交互项也做过了 但是不显著 所以才用的分组。这样怎么办呀？

0335E 发表于 2016-3-16 18:39
wald test

这是什么 我不太懂实证 您能告诉我怎么做吗？

xtreg y x1 x2
test(x1=x2)

0335E 发表于 2016-3-17 07:34
xtreg y x1 x2
test(x1=x2)

我只是把高管持股 进行了分组  没有设置虚拟你变量  那X1 X2代表什么呢 我其他的控制变量怎么办呢 ？谢谢。。。方便留个QQ吗 跟您交流一下

limuzi-2016 发表于 2016-3-17 09:11
我只是把高管持股 进行了分组  没有设置虚拟你变量  那X1 X2代表什么呢 我其他的控制变量怎么办呢 ？谢谢 ...

先做高管持股虚拟变量（分组），再做虚拟变量和高管持股比例的交叉相。
然后把各交叉相带入回归方程。最后检验即可。

我暂时是这么想的。