我没有取ln,而是取了log(10),没问题吧?

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习惯上都是以e为底,但我弄成以10为底了

理论上说我觉得没什么错

但就是怕审文的人挑理

我用不用改回去?

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关键词：Log 没什么 Log

没有问题， 只是相差一个固定的因子而已

从对数收益率推倒来看，ln(1+x)~x是必要条件，如果换成log(10)这个结果还成立吗！！自己看呀！

对数底的差异 对研究波动 或其他结论都是没有影响的。当然楼上说的是另外一回事，即ln(1+x)的泰勒展开在原点线性近似x。

相差一个常数,应该没问题的.

以下是引用raindrop在2005-9-21 13:54:58的发言： 对数底的差异 对研究波动 或其他结论都是没有影响的。当然楼上说的是另外一回事，即ln(1+x)的泰勒展开在原点线性近似x。

second order Taloy Expansion

我认为这个没有什么大的问题

以下是引用harlon1976在2005-9-21 22:17:12的发言： 我认为这个没有什么大的问题

自然对数是惯用且一般接受的方式，不用惯用的方式，是什麽理由？！

原因就是因为一知半解、边学边做、粗枝大叶，外加一个懒字！

那麽有什麽理由可以认为这是没什麽大问题呢？！

都没交代清楚，後续的数据结果，怎麽认定？ 这已经犯了以实证为主的大忌；

若加个说明，又成脱裤子放屁；

呵呵，不过若是那种交个版面费的垃圾杂志，又另当别论，根本不审稿，外加没人看，

只不过用来充场面，那道无妨，反正都是垃圾！

if your hypothesis is relative with the level variable, then there might be problems,otherwise no problem.

这个在研究波动的时候是没有影响的，外文文章中经常见到有放大100倍等对数收益率的处理方式。