求助：AR-GARCH模型拟合后怎样看到预测结果呢？

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比如想用1987.5-2009.3 的原油价格去预测09年04月的价格，用output out=out p=xp;只能看到拟合值

怎样才能得到预测值呢？

刚学sas，请指教：）

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关键词：AR-GARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 GARCH 模型拟合 预测 模型 结果 拟合

是不是proc autoreg下的预测?

是啊

arima 里有forecast 函数可以预测

那autoreg里 怎么用拟合好的模型预测呢？

也是调用某个函数吗？

似乎我也不知道  每次做作业的时候只是把garch拟合出来就收工了

同问啊

我看了一下 output out=  p= pm= 是预测的意思 cev=是输出残差

似乎是可以的 

但是多元garch就有问题了 是在varmav这个proc下做的 

你研究出来了告诉我喜爱哈~~交流~

qq 85502157

楼主可以参见高惠璇的：SAS/ETS使用手册

p121有详细说明

请问书名就是  SAS/ETS使用手册 吗？

我在图书馆找不到这本书呀

你能把那段程序 写一下吗 或说一下怎么做的嘛：）

谢啦

proc autoreg下的预测
高惠璇的：SAS/ETS使用手册 也没说明白啊，怎么看着只能输出数据范围内的预测啊

这个问题很多人不会，高手给个解答啊

我也不晓得怎么办呢，求救~~~~