[原创]单位根检验的问题

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X变量的两阶差分是平稳的。

选择Level 对Y变量进行单位根检验，根据p值判断已经是平稳的。并且Y变量的一阶差分和两阶差分都是平稳的。

这样的话，能不能够说X和Y都为两阶差分平稳。是不是具备了对X 和Y变量进行协整检验的条件了呢？谢谢。

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关键词：单位根检验 Level 协整检验 一阶差分 Leve 检验 单位 原创

  个人认为：做序列与序列的协整不需要两个时间序列都平稳，只要看两个序列是否存在长期的均衡关系，在建立两个序列的模型残差检验是否是平稳的，从而判断是否有协整关系！

以下是引用changling2010在2009-4-19 12:30:00的发言：
  个人认为：做序列与序列的协整不需要两个时间序列都平稳，只要看两个序列是否存在长期的均衡关系，在建立两个序列的模型残差检验是否是平稳的，从而判断是否有协整关系！

谢谢你的回答。

你的意思是，做协整关系检验之前不需做单位根检验，是么？

我看孙静水的计量经济学上面，做协整回归的过程是，要先用单位根检验，说明两变量的阶是相同的啊。

我上面的做法的话，X和Y变量的阶是相同的么？谢谢。

如果单整的阶不同的话，是不是就能直接说明不存在协整关系了？

谢谢。

[此贴子已经被作者于2009-4-19 12:51:09编辑过]

只要是同阶平稳的话，就可以进行协整检验了。

Y 是平稳序列

而X是二阶单整序列

变量X和Y不是同阶单整，不能做协整

协整的必要条件是：变量必须同阶单整

以下是引用linger1213在2009-4-19 22:39:00的发言：

Y 是平稳序列

而X是二阶单整序列

变量X和Y不是同阶单整，不能做协整

协整的必要条件是：变量必须同阶单整

高铁梅的书上也是这么写的，X的二阶序列有经济意义么？

以下是引用changling2010在2009-4-19 12:30:00的发言：
  个人认为：做序列与序列的协整不需要两个时间序列都平稳，只要看两个序列是否存在长期的均衡关系，在建立两个序列的模型残差检验是否是平稳的，从而判断是否有协整关系！

对于两个时间序列，只有同阶单整序列之间才有可能存在长期稳定关系。进行协整的目的就是为了判断序列之间是否存在 长期稳定关系

如果两序列不是同阶单整的，那么它们之间当然不会存在长期稳定关系，此种情况下进行协整就没什么意义了（就算进行协整，其分析结果必不协整）。

另外，分析时间序列也要注意现实经济意义。若没有现实意义，做了又有什么意思呢？两个二阶差分后的时间序列就算单整，并且具有稳定的关系，但没什么现实意义，所以一般不予考虑。

我也遇到楼主的问题，如果不能做协整，那我还怎么建回归方程啊？如何往下做呢？

两必须都是同阶非平稳的才能进行协整