[求助]关于ADF检验是否平稳

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我参考了人家的文献，在判断ADF检验序列是否平稳时可以看t值，也可以看p值，但是按我这样来看我做出来的结论是矛盾的，不知道我哪边理解错误了，麻烦大家帮忙看下，我把我做的结论贴下

ADF Test Statistic -2.325334

    1%   Critical Value* -3.4934

    5%   Critical Value -2.8889

    10% Critical Value -2.5812

这边的t值绝对值小于临界值，应该是不平稳的吧，但是

*Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  

R(-1)   -0.044945   0.019328   -2.325334  0.0221

D(R(-1))  0.436250  0.129562  3.367100  0.0011

D(R(-2))  0.511703  0.136252  3.755554  0.0003

C           0.253847    0.114364  2.219649  0.0287

这边的p值又都小于0.05，证明是平稳的

这样不是矛盾了么？我不知道哪边理解错误了，麻烦大家指正下。。。我的计量很差 那个R(-1)、D(R(-1))  、D(R(-2))  又是什么。。。

还有，看到说5.0版本可以选择ADF最优滞后阶数，是这样吗？我用的3.1，在哪个滞后阶数最优方面也很茫然

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF检验 F检验 ADF coefficient statistic 检验 ADF

一般来说都是用T值来判定的，

建议下个高级一点的版本，进行差分！

不平稳

检验差分序列

不同的滞后阶数和不同的检验形式会有截然不同的结果

建议安装EVIEWS 5.0以上的版本，这样的话，滞后阶可以自动选择

[此贴子已经被作者于2009-4-29 8:46:41编辑过]

暨南大学出版社《计量经济学软件EViews操作简明教程》，或许对你有用，你可以借阅看看