用kalman滤波求潜在产出,量测方程和状态方程如下,y为GDP,t为周期成分,cy为循环要素,但是不知道怎么处理初值的问题,以及方差
e1和e2,多谢大家。。。O(∩_∩)O~
@signal y=t+cy
@state t=t(-1)+u+e1
@state cy=c(1)*cy(-1)+c(2)*cz(-1)+e2
@state cz=cy(-1)
楼主: 小叮咚
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[问答] kalman滤波 |
本科生 70%
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