DCCgarch模型疑问？ [推广有奖]

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安静聆听 发表于 2016-3-27 15:05:53 |AI写论文

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DCCgarch模型里面H（t）=D（t）R（t）D（t）
R(t)=diag（Q（t））^-1*Q(t)*diag（Q（t））^-1,所以疑问的是H（t）和Q(t)是什么关系？？？？H（t）是条件协方差矩阵，Q(t)呢，我也觉得也是条件协方差矩阵，所以要预测H（t）却用等价的Q(t)预测R(t),之后再预测H（t）吗？好混乱啊