楼主: hnzb
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[文献] 证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 [推广有奖]

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hnzb 发表于 2016-3-28 01:04:11 |AI写论文
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【作者(必填)】

杨夫立

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【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角

【年份(必填)】2012

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 证券投资基金 Copula GARCH 投资基金 数据库 模型 证券

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giresse 在职认证  发表于 2016-3-28 01:04:12
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allen515 在职认证  发表于 2022-4-30 23:35:17
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