本科论文 有关股指期货的

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<p>现在在做本科论文 主要分析金融衍生产品的 场内场外产品分开来做</p><p>场内的就做股指期货（标普500指数期货）了 想是想分析对现货市场和经济增长率的影响 看了不少文献 蛮多都是分析的股指期货的推出对现货市场波动性影响的  想求助下 如果就做线性模型 选一段时间 而不是股指期货推出时      怎么做好啊？ </p><p>或者能够推荐几个更好的又易懂的模型  那就太好了 </p><p>急啊   求助！小弟谢谢了！    </p>

[此贴子已经被作者于2009-5-1 15:35:49编辑过]

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关键词：本科论文 股指期货 金融衍生产品 经济增长率 标普500 股指期货 增长率 本科 论文 产品

[em07]

同情。。。。

这个问题太专业了，你最好请教你的指导老师。

你这个是不是属于事件研究，event study？
如果是，那么就可以考虑检验超额收益率，或者做什么 difference in difference。这些都是用线性模型，最小二乘算出来的。
不知道你看到的统计模型都是怎么样的，我个人感觉线性模型应该完全够用，当然要注意样本的自相关等性质。
 如果你了解stata的话，可以参考下面的普大的网站
http://dss.princeton.edu/usingdata/stata/analysis/eventstudy.html

加油。

[此贴子已经被作者于2009-5-5 4:37:24编辑过]

以下是引用galilee在2009-5-5 4:36:00的发言：
你这个是不是属于事件研究，event study？

如果是，那么就可以考虑检验超额收益率，或者做什么 difference in
difference。这些都是用线性模型，最小二乘算出来的。
不知道你看到的统计模型都是怎么样的，我个人感觉线性模型应该完全够用，当然要注意样本的自相关等性质。
 如果你了解stata的话，可以参考下面的普大的网站

http://dss.princeton.edu/usingdata/stata/analysis/eventstudy.html


加油。

谢谢你  我看到的都是像arch garch egarch 等模型    

我现在用的教育网 打不开princeton的那个网站啊

我之前也考虑过超额收益率的 有一些细节方面的问题要处理

你的本哭论文写的好深，我的感觉什么都不是~·帮不上忙，祝好运哦