rats 程序运行报错

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我利用winrats8.0试着做了一个二元 garCH-BEKK 模型,代码和出错如下：
open data C:\Users\zhutx\Desktop\21.xls
data(format=xls,org=columns) 1 1262 rs rf
set r1 = rs
set r2 = rf
system(model=var1)
variables r1 r2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / r1 r2
## SX11. Identifier VAR1 is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?
>>>>p=1,q=1,model=var1,<<<<
请问各位高手，这是为什么呢？

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关键词：Rats 运行报错 GARCH-BEKK Variables Parameter 程序

我感觉可能是因为Garch的估计命里里，model 不能用前面类似做VAR时的OLS估计的定义方式——直接在system里加个model=var1(VAR这个其实应该也可以省略）。如果要用8.0版本做，可能需要用一般的equation (还是其他，不好意思记不大清了）来定义需要估计的每一个方程，然后用group组成系统，用max（？极大似然估计）来完成估计。不好意思，以前只是看过，有点记不大清楚，印象了是这样做的。
最新的RATS9.1版里，应该是可以用GARCH直接估计多元模型了，不用以前那么多繁琐的步骤。

我没做过ARCH/GARCH，以上仅供参考

空空残阳 发表于 2017-1-24 21:52
我感觉可能是因为Garch的估计命里里，model 不能用前面类似做VAR时的OLS估计的定义方式——直接在system里加 ...

谢谢！您的意识我用的rats版本过低

zhutx 发表于 2017-1-24 22:09
谢谢！您的意识我用的rats版本过低

也不是，ARCH/GARCH是有些年头的模型，尤其是BEkK这些常用的估计，低版本高版本的都可以做，只是可能程序不大一样，估计的命令不同版本之间也会稍微有点区别，既然你有软件，里面有Users Guard，你把那里面GARCH部分的看一下应该就可以了。

我也没做出结果，但也没报错，你知道怎么在winrats里运行代码吗？

我运行了一下楼主的代码。只要在Edit里选择 Select All就可以运行了

OPEN DATA "C:\Users\Administrator\Desktop\éÏÖ¤oíéîÖ¤.csv"
DATA(FORMAT=PRN,ORG=COLUMNS) 1 3663 SZCZ SZCZ
set r1 = SZCZ
set r2 = SZCZ
system(model=var1)
variables r1 r2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / r1 r2


MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
NO CONVERGENCE IN 7 ITERATIONS. FINAL NORMED GRADIENT 2975.26117
ESTIMATION POSSIBLY HAS STALLED OR MACHINE ROUNDOFF IS MAKING FURTHER PROGRESS DIFFICULT
TRY DIFFERENT SETTING FOR EXACTLINE, DERIVES OR ALPHA ON NLPAR
RESTARTING ESTIMATION FROM LAST ESTIMATES OR DIFFERENT INITIAL GUESSES/PMETHOD OPTION MIGHT ALSO WORK

With Heteroscedasticity/Misspecification Adjusted Standard Errors
Usable Observations                       432
Log Likelihood                      3813.3071

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat       Signif
*************************************************************************************
Mean Model(R1)
1.  R1{1}                         0.026555126  0.000000140  189417.04711  0.00000000
2.  R2{1}                        -0.000825633  0.000000169   -4882.77956  0.00000000
3.  Constant                      0.171894097  0.000000836  205499.26536  0.00000000
Mean Model(R2)

夏至未至2022 发表于 2022-3-8 19:19
我运行了一下楼主的代码。只要在Edit里选择 Select All就可以运行了

OPEN DATA "C:\Users\Administrato ...

谢谢！