楼主: swingser
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WinRATS的DCC-GARCH代码问题及均值模型选择 [推广有奖]

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楼主
swingser 发表于 2016-4-11 19:44:44 |AI写论文
5论坛币
GJR-MGARCH-BEKK的WinRATS代码
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garc(p=1,q=1,model=var1,distrib=t,asymmetric,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)/ R1 R2


如果我要做CCC和DCC的,是不是只要把mv改成cc或dcc了?
还有均值模型的选用怎么选择?

关键词:DCC-GARCH WinRATS winrat GARCH Rats Desktop system Users 模型

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