拉格朗日乘数法能够精确求出均值方差模型有效前沿，那为何还要研究相关的求解算法呢

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资料显示，通过拉格朗日乘数法，已经能够精确的求出均值方差模型的有效前沿，那为何学者们还要研究求解均值方差模型有效前沿的算法呢？算法模拟出的有效前沿通常只能接近真实前沿，为何不直接采用拉格朗日乘数法这种数学方法得到的有效前沿呢？

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关键词：拉格朗日乘数法 拉格朗日乘数 有效前沿 拉格朗日 均值方差 模型 数学 资料

你可以看看均值方差模型的前提条件

jinkelazzz 发表于 2016-4-13 17:56
你可以看看均值方差模型的前提条件

谢谢您的回复。我了解过均值方差模型的成立是建立在严格假设基础上的，但是请恕愚钝，并没有从这里看出关于这个问题的答案，还请高手能明确指点一下，不胜感激！

个人觉得均值方差是模型， 拉格朗日是求解模型的过程。当然不仅仅只有拉格朗日可以解决这个问题。

马科维茨均值方差模型解析式推导（做空和不做空），这里两篇可以看一下：
1、解析解推导
https://mp.weixin.qq.com/s/0RlN0UTh3slFgErd8XRGhQ
2、模型应用
https://mp.weixin.qq.com/s/xYtA_t6VzzbFnV2tprjepg
注：卖空限制等其他条件下的均值方差模型实质是非线性规划模型，拉格朗日不好求解，所以需要一些启发式算法来帮助实现