VAR和CVAR如何计算？

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<p>我想请问高手VAR的计算方法？</p><p>还有CVAR的计算公式中的a是VAR吗？</p><p>谢谢</p>

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关键词：CVAR VaR CVA 计算公式 计算方法 计算方法 如何

<p>VaR相当于就是分位数，计算方法一般书里介绍的有三种，具体可以找书仔细看看。</p><p>1.Variance co-variance method(delta normal method)</p><p>2.Historical simulation method</p><p>3.Monte Carlo method</p><p>CVaR又叫Tail VaR(TVaR)，CTE,就是分位数VaR后那一段的平均，CVaR公式比较多，不知道你说的a是哪个公式里的。</p>

是啊,多看几篇论文不久知道是了阿